CBOE 변동성 지수(VIX)가 5월 28일 장중 5.37%의 변동폭을 기록했다. 이날 지수는 16.76으로 개장해 16.85~15.95 범위에서 움직인 끝에 16.11로 마감했다. 이러한 움직임은 연방준비제도(Fed)의 금리 경로에 대한 기대감이 변화하고 있음을 반영했다.
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VIX, 변동성 기대 완화 속 장중 5.37% 출렁
VIX가 5월 28일 장중 5.37% 출렁이며 16.76으로 개장해 16.85의 고점을 찍은 후 16.11로 마감했다. CBOE 변동성 지수의 16.85~15.95에 걸친 90센트 범위는 최근 거래일 중 가장 넓은 진폭을 기록했다.
지수는 세션 고점 부근에서 개장한 후 하루 동안 하락세를 보이며 개장가 대비 3.9% 낮은 수준에 마감했다. 16.11 마감은 VIX가 장기 평균인 약 20을 밑도는 수준으로, 장중 변동성에도 불구하고 옵션 시장이 상대적으로 제한된 공포를 가격에 반영했음을 시사한다.
5.37%의 진폭은 위험에 대한 지속적인 재평가보다는 장중 포지션 조정이 움직임을 주도했음을 보여준다. 트레이더들은 Fed의 다음 정책 움직임에 대한 불확실성을 주요 촉매로 지목했다.
향후 세션에서 VIX의 방향성은 다음 경제 지표 발표에 달려 있다. 16선 이하로의 지속적인 하향 이탈은 추가적인 안일함을 의미하는 반면, 17선 위로의 재반등은 헤징 수요 증가를 나타낼 것이다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
