El índice de volatilidad CBOE registró su mayor caída intradiaria de la sesión del 22 de junio, al desplomarse un 5,66% para cerrar en 16,79. El descenso borró las ganancias iniciales después de que el VIX abriera en 17,48 y tocara un máximo de sesión de 17,67 antes de revertir la tendencia.
El VIX se desplomó un 5,66% hasta 16,79 el 22 de junio, la mayor caída intradiaria de la sesión, ya que las expectativas de volatilidad se derrumbaron desde un nivel de apertura de 17,48.
El descenso llevó al índice de volatilidad CBOE desde un máximo de sesión de 17,67 hasta un mínimo de 16,49, antes de estabilizarse en 16,79, según datos de la bolsa. El movimiento representó una reversión completa de cualquier prima de volatilidad acumulada al inicio de la sesión.
La caída del VIX señala una fuerte reducción en la demanda de protección de carteras, lo que generalmente se asocia con un amplio repunte del mercado de renta variable o una relajación significativa de la incertidumbre macroeconómica. Una lectura del VIX por debajo de 17 sitúa al índice cerca del extremo inferior de su rango de los últimos 12 meses.
El movimiento se produce mientras los operadores reevalúan el posicionamiento del riesgo a corto plazo. Un descenso sostenido del VIX por debajo del nivel de 16,50 podría indicar una mayor compresión de las primas de volatilidad, mientras que un rebote por encima de 18 sugeriría un renovado interés por la cobertura.
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