Edgen Stock·Mar 12 2026, 00:18글로벌 헤지펀드는 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 작년 이후 가장 큰 자금 인출을 겪고 있습니다. 혼잡한 거래의 급격한 해소는 특히 퀀트 및 주식 중심 전략에 막대한 손실을 입혔으며, 일부 최고급 회사들은 연초 대비 수익을 모두 잃었습니다.
글로벌 헤지펀드는 중동 분쟁의 심화로 인해 혼잡한 거래의 급격한 디레버리징이 강제되면서 지난 해 관세 분쟁 이후 가장 심각한 손실을 입었습니다. J.P. Morgan 전략가들의 보고서에 따르면, 상품 거래 자문(CTA)과 같은 퀀트 펀드들은 거의 1년 만에 최악의 성과를 기록했습니다. HFR 데이터에 따르면 시스템적인 다각화 CTA 펀드는 3월 초 이후 거의 4% 손실을 입었으며, Société Générale의 지수는 해당 전략에서 2% 이상의 하락을 추적합니다. Citadel, Millennium, Point72를 포함한 최고 수준의 다중 전략 펀드들은 총 수십억 달러를 잃었으며, 한 회사는 일주일 만에 15억 달러의 손실을 기록하여 연간 수익의 대부분을 상실했습니다.
중동 긴장의 급격한 고조는 금융 시장에 충격을 주며 지난 2주 동안 글로벌 주식 시장 시가총액에서 수조 달러를 증발시켰습니다. 위험 회피 심리는 또한 브렌트유 가격을 2022년 이후 처음으로 배럴당 100달러 이상으로 끌어올려 인플레이션 및 경제 성장 우려를 부추겼습니다. J.P. Morgan에 따르면, 현재 포지셔닝은 채권 시장보다 주식 시장이 추가적인 충격에 더 취약하게 만듭니다.
주식 롱숏 전략은 특히 큰 타격을 입었으며, HFRX 주식 헤지 지수는 3월에 3% 하락할 것으로 예상됩니다. 손실은 유럽 및 한국 시장에 대한 노출이 크고 소프트웨어 섹터에 대해 비중이 낮은 펀드에 집중되었습니다. 이러한 고통은 투자자들 사이에서 상당한 방어적 전환을 촉발했습니다. 골드만삭스(Goldman Sachs)의 프라임 브로커리지 부서가 3월 6일로 마감되는 주에 제공한 데이터에 따르면 헤지펀드들은 주식 ETF에 대한 공매도 포지션을 8.3% 증가시켰으며, 이는 약세 심리의 명확한 증가와 안전 자산 선호를 시사합니다.