CBOE 변동성 지수(VIX)는 6월 9일 8.2% 하락갭으로 18.19에 개장한 후 19.82에 마감하며 회복세를 보였고, 공포 지수는 17.52~20.01 구간에서 등락했다.
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VIX 8.2% 하락갭 후 변동성 장세에서 회복
CBOE 변동성 지수(VIX)는 6월 9일 8.2% 하락갭으로 18.19에 개장한 후 19.82에 마감하며 회복세를 보였고, 공포 지수는 장중 17.52~20.01 구간에서 등락했다.
이번 하락갭은 최근 세션 중 VIX의 최대 하락 폭을 기록했으나, 장중 지수가 방향을 전환해 마감 시점에는 갭을 거의 메웠다. VIX의 19.82 마감가는 전일 내재된 수준과 일치하며, 초기 변동성 매도세가 정규 거래 종료 시점까지 완전히 소멸되었음을 나타낸다.
2.49포인트의 장중 범위는 트레이더들이 단기 주식 리스크를 재평가함에 따라 옵션 시장 포지셔닝의 급격한 변화를 반영했다. VIX가 18 미만으로 거래되면 일반적으로 낮은 헤징 수요를 의미하며, 20 이상은 높아진 보호적 포지셔닝을 나타낸다.
이날의 가격 움직임은 VIX가 단기 바닥을 테스트하고 있을 가능성을 시사한다. 하락갭 출발은 장중에 모멘텀을 유지하지 못한 전일 야간 촉매제에 의해 촉발되었을 수 있다. 트레이더들은 회복세가 추세 전환인지 일시적 완화인지 판단하기 위해 향후 세션에서의 후속 움직임을 주시할 것이다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
