VantageScoreがFICOに異議、リスク予測で13%優位と主張

VantageScore、債務不履行予測で13%の優位性を主張

VantageScoreのシルビオ・タバレスCEOは、同社の信用スコアリングモデルであるVantageScore 4.0が、長年使われているFICOスコアよりも住宅ローンリスクを予測するためのより効果的なツールであると公に主張しています。2026年2月23日に発表された声明で、タバレスはJPMorgan ChaseやBank of Americaを含む主要金融機関による分析を強調しました。10年以上にわたって実施されたこれらの研究では、VantageScore 4.0が従来のFICO Classicスコアと比較して、最大13%多くの追加的な債務不履行を特定したことが判明しました。Bloomberg Intelligenceも同様の結論に達しています。

タバレスは、このパフォーマンスを2008年の金融危機におけるFICOの実績と対比させ、セントルイス連邦準備銀行の研究を引用しました。その研究は、危機に至るまでの住宅ローン債務不履行の予測においてFICOスコアが不十分であったことを示しています。彼は、主要な貸し手が高いスコアを提供するためではなく、消費者の信用リスクをより適切に予測できるため、VantageScoreを選択していると主張しています。

拡大されたデータモデルに家賃と光熱費が含まれる

VantageScoreが主張する予測の優位性は、より広範なデータと最新の分析方法の使用に由来します。このモデルは、経時的な信用データを組み込んでおり、消費者の財務習慣のより動的な視点を提供します。また、従来の信用スコアには伝統的に考慮されていなかったデータポイントである、家賃や光熱費の支払い履歴も含まれています。

タバレスは、そのようなデータを含めることが「政治的」な策略であるという批判を直接反論し、この考えを誤解であると述べました。彼は、より関連性の高い財務データを統合することが、より正確なリスク評価を生成し、将来の金融危機を防ぐことができるモデルを構築するために不可欠であると主張しています。

競争により2026年には住宅ローン手数料が6億ドル削減される可能性

単一の信用スコア提供業者に対する代替案を求める動きは、市場により大きな選択肢とより良い結果を促進するために設計された、超党派の2018年信用スコア競争法によって強化されています。この競争圧力は、具体的な経済的利益をもたらすと予想されます。タバレスによると、VantageScoreへの移行により、2026年だけで住宅ローン貸し手と消費者が信用スコア手数料で約6億ドルを節約できる可能性があります。

タバレスは、彼が「単一の失敗した従来の信用スコア」と呼ぶものに異議を唱えることで、VantageScoreを米国住宅ローン市場を強化する主要な要素として位置付けています。この動きは、FICOの長年の支配を打ち破り、国内最大の貸付市場における信用力を測定する方法を再定義するための重要な努力を意味します。