Pyth Network lance des indices de prix 24h/24 et 7j/7 pour les actions, le pétrole et l'or

Pyth Network a introduit le 10 juin des indices de prix 24h/24 et 7j/7 pour neuf actions américaines et quatre matières premières, reliant la tarification des actifs traditionnels à l'infrastructure de trading toujours active des cryptomonnaies.

« L'écart entre les heures de marché traditionnelles et le trading crypto 24h/24 et 7j/7 a toujours été un point de friction persistant pour les produits perpétuels », a déclaré Mike Cahill, contributeur principal de Pyth Network. « Ces indices sont conçus pour éliminer ce décalage. »

Les indices couvrent des références sur actifs uniques pour NVDA, TSLA, AAPL, MSFT, GOOGL, INTC, HOOD, MSTR et CRCL, ainsi que le brut WTI, le brut Brent, l'or et l'argent. Pyth agrège les données de plus de 125 éditeurs institutionnels, dont des sociétés de trading, des bourses et des teneurs de marché. Les premiers adoptants — Coinbase, Kraken, dYdX et Nado — ont intégré les flux pour soutenir les contrats perpétuels.

Ce lancement étend la portée de Pyth dans les actifs du monde réel tokenisés, un segment qui attire un volume croissant alors que les traders recherchent une exposition 24h/24 aux actions et aux matières premières. MarketVector Indexes, une société de VanEck, a lancé séparément le 15 juin quatre indices boursiers thématiques alimentés par les données de Pyth — AI 10, China 10, Defense 10 et Innovators 100 — qui soutiendront des contrats à terme de type perpétuel sur Coinbase.

Coinbase a intégré des contrats à terme sur indices thématiques, dont AI10 et Defense10, tandis que Kraken met l'accent sur les perpétuels pétroliers qui s'appuient sur des références continues pour le calcul des taux de financement, selon des déclarations des deux bourses. dYdX et Nado déploient les flux pour des instruments similaires.

Les indices utilisent une méthode d'agrégation personnalisée qui pondère les contributions en fonction de la liquidité, de la fiabilité et de la récence, a indiqué Pyth. Pour des actions telles que NVDA et TSLA, cela fournit une tarification qui intègre les mouvements pré-marché et les réactions après les heures de clôture. Les indices pétroliers pour le WTI et le Brent capturent les fluctuations provoquées par des événements géopolitiques en dehors des heures de négociation standard.

Les quatre indices thématiques de MarketVector — chacun construit avec un traitement des opérations sur titres, une discipline de tarification et des procédures de repli — sont disponibles sous licence pour le règlement de produits dérivés, les applications de taux de référence et l'analyse comparative des ETP, a déclaré MarketVector. « Il ne s'agit pas simplement d'une mise à niveau technique — c'est une refonte de ce à quoi ressemble la découverte des prix 24h/24 », a déclaré Josh Kaplan, responsable de la recherche et de la stratégie d'investissement chez MarketVector.

Ce développement positionne Pyth pour conquérir des parts de marché d'oracle dans le secteur de la tokenisation des actifs du monde réel, où des données continues sont essentielles pour les représentations on-chain des actifs traditionnels.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.