El índice de volatilidad CBOE registró un movimiento intradía del 5,37% el 28 de mayo, abriendo en 16,76 y oscilando entre 16,85 y 15,95 antes de cerrar en 16,11. El movimiento reflejó un cambio en las expectativas en torno a la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal.
El VIX osciló un 5,37% intradía el 28 de mayo, abriendo en 16,76 y cerrando en 16,11 tras tocar un máximo de 16,85. El rango de 90 centavos del índice de volatilidad CBOE entre 16,85 y 15,95 marcó su mayor amplitud en las operaciones recientes.
El índice abrió cerca de su pico de sesión antes de deslizarse durante el día, cerrando un 3,9% por debajo de su nivel de apertura. Un cierre en 16,11 sitúa al VIX por debajo de su promedio de largo plazo cercano a 20, lo que sugiere que el mercado de opciones valoró un miedo relativamente contenido a pesar de la turbulencia intradía.
La amplitud del 5,37% muestra que los cambios de posicionamiento intradía impulsaron la acción, más que una revalorización sostenida del riesgo. Los operadores señalaron la incertidumbre en torno al próximo movimiento de política de la Fed como el catalizador principal.
La dirección del VIX en las próximas sesiones dependerá de la próxima ronda de datos económicos. Una ruptura sostenida por debajo de 16 apuntaría a una mayor complacencia, mientras que un movimiento de regreso por encima de 17 indicaría una renovada demanda de cobertura.
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