Conclusiones clave:
El índice de volatilidad CBOE (^VIX) subió un 5,14% el martes 28 de abril de 2026, en lo que fue el mayor incremento intradía de la jornada para el índice, reflejando un repentino aumento en la demanda de protección de carteras.
Los analistas del mercado vigilan de cerca el VIX como barómetro clave del sentimiento de los inversores: un valor al alza indica un mayor temor y un valor a la baja sugiere una creciente complacencia. El índice mide la expectativa de volatilidad del mercado a 30 días y se construye utilizando los precios de las opciones sobre el índice S&P 500.
En cuanto a las cifras, el VIX abrió la sesión en 18,30, cotizó en un rango entre 18,20 y un máximo de 19,24, antes de cerrar en ese pico. Los datos indicaron que el movimiento se produjo con un volumen de negociación nulo, un suceso inusual que podría sugerir que el movimiento fue impulsado por la liquidación de futuros o la actividad de reajuste de precios en lugar de por una negociación activa.
Una lectura del VIX por debajo de 20 se asocia generalmente con condiciones de mercado estables, mientras que un movimiento sostenido por encima de ese nivel suele señalar un periodo de mayor turbulencia para la renta variable. Este repunte del 5,14% sitúa al índice más cerca de ese nivel crucial, lo que sugiere que los inversores están empezando a descontar un mayor potencial de oscilaciones del mercado a corto plazo. La relación inversa entre el VIX y el S&P 500 significa que un repunte en el "indicador del miedo" a menudo precede o coincide con una caída en el mercado de valores en general, lo que lo convierte en un indicador muy seguido por los gestores de riesgos y los operadores.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
