La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) simplificó el cumplimiento regulatorio para 19 mercados de predicción, emitiendo una carta de no acción que elimina los onerosos requisitos de reporte de datos de swaps para contratos de eventos.
La guía coordinada fue emitida conjuntamente por la División de Supervisión del Mercado y la División de Compensación y Riesgo, dijo la agencia en un anuncio el jueves. La carta explicaba que, si bien los contratos de eventos califican técnicamente como "swaps", su naturaleza estandarizada y negociada en bolsa funciona más como futuros, lo que justifica un marco de reporte más simple.
El alivio se aplica a un amplio conjunto de 19 beneficiarios, incluyendo plataformas criptonativas y bolsas tradicionales como Kalshi, Polymarket US, Gemini Titan y Bitnomial. La distinción técnica permite a estos operadores utilizar formatos de reporte más simples diseñados para futuros en lugar de una documentación de swaps más compleja y costosa, reduciendo una barrera clave para la entrada y operación.
La medida proporciona una dosis de certidumbre regulatoria para el creciente sector de los mercados de predicción, que se ha expandido desde resultados políticos hasta indicadores económicos y eventos culturales. Esto ocurre mientras la industria enfrenta vientos en contra de otros reguladores, con la Comisión de Bolsa y Valores retrasando nuevamente el lanzamiento de los primeros ETF de mercados de predicción. La acción de la CFTC también contrasta con sus disputas jurisdiccionales en curso con los reguladores estatales sobre si las plataformas constituyen juegos de azar sin licencia, una lucha en la que la agencia ha respaldado a plataformas como Kalshi.
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